准教授 野田 顕彦(ノダ アキヒコ)

担当する領域科目名 計量経済学
研究テーマ 計量ファイナンス,応用時系列解析,国際金融論
取得学位 慶應義塾大学 博士(商学)
研究分野を表すキーワード 非定常時系列モデル,状態空間モデル,効率的市場仮説
研究室電話番号 非公開
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研究の概要

  1. 一般化された時変パラメータモデルの開発:
    現実社会において市場は様々な要因で時間を通じて常に変化しています.こうした市場の動向を捉えるための新たな非定常時系列モデルとして,一般化最小二乗法をベースにした時変パラメータモデルの開発を行い,それらの統計的特性について検証を行っています.
  2. 歴史的資料を用いた計量分析:
    戦前期日本の商品市場に関する一次史料を用いて経済史の専門家との共同研究プロジェクトを展開しています.具体的には,一般化された時変パラメータモデルを用いて戦前期日本の商品市場における価格付けに関する効率性に注目した計量分析を行っています.

主な論文、著書など

  1. Market Efficiency and Government Interventions in Prewar Japanese Rice Futures Markets, Financial History Review, 23(3), 325-346, 2016.
  2. A Test of the Adaptive Market Hypothesis using a Time-Varying AR Model in Japan, Finance Research Letters, 17, 66-71, 2016.
  3. The Evolution of Stock Market Efficiency in the US: A Non-Bayesian Time-Varying Model Approach (joint with Mikio Ito and Tatsuma Wada), Applied Economics, 48(7), 621-635, 2016.
  4. International Stock Market Efficiency: A Non-Bayesian Time-Varying Model Approach (joint with Mikio Ito and Tatsuma Wada), Applied Economics, 46(23), 2744-2754, 2014.
  5. A Survey on the Estimation of CCAPMs via Moment Restrictions: The Case of Japan, Keio Economic Studies, 49, 69-91, 2013.
  6. The GEL Estimates Resolve the Risk-free Rate Puzzle in Japan (joint with Mikio Ito), Applied Financial Economics, 22(5), 365-374, 2012.
  7. Testing the “Catching up with the Joneses” Model with Consumption Externality: Some Evidence from Japan, Economics Bulletin, 31(2), 1648-1658, 2011.
  8. Measuring the Intertemporal Elasticity of Substitution for Consumption: Some Evidence from Japan (joint with Shunsuke Sugiyama), Economics Bulletin, 30(1), 524-533, 2010.

教員および院生の活動記録(学会および研究会などでの発表)

※タイトルは全て報告当時のもの(最新のタイトルは,http://at-noda.comで確認されたい)

  1. Market Integration in the Prewar Japanese Rice Markets, International Conference on Economic History at Keimyung University, Korea (February 2017).
  2. Time-Varying Comovement of Foreign Exchange Markets, Midwest Econometrics Group 26th Annual Meeting in Illinois, U.S. (October 2016).
  3. Market Integration in the Prewar Japanese Rice Markets, 日本経済学会2016年秋季大会,早稲田大学,2016年9月.
  4. Time-Varying Comovement of Foreign Exchange Markets, Western Economic Association International 91st Annual Conference in Portland, U.S. (June 2016).
  5. Market Integration in the Prewar Japanese Rice Markets, Western Economic Association International 91st Annual Conference in Portland, U.S. (June 2016).
  6. 戦前期日本における東京・大阪米穀市場の統合過程−電信電話網の利用拡大と関連を中心に−,社会経済史学会,北海道大学,2016年6月.
  7. Futures Premium and Efficiency of the Rice Futures Markets in Prewar Japan, 日本経済学会2015年秋季大会,上智大学,2015年10月.
  8. The Integration and Efficiency of the Rice Futures Markets in Prewar Japan, Western Economic Association International 90th Annual Conference in Hawaii, U.S. (July 2015).
  9. 戦前期日本における米穀先物市場の統合と情報効率性−東京米穀商品取引所・大阪堂島米穀取引所を中心に−,社会経済史学会,早稲田大学,2015年5月.
  10. 戦前期商品先物市場における先物プレミアムと効率性−東京・大阪堂島米穀取引所を事例に−,政治経済学・経済史学会,青山学院大学,2014年10月.
  11. Futures Premium and Efficiency of the Rice Futures Markets in Prewar Japan, 日本経済学会2014年秋季大会,西南学院大学,2014年10月.
  12. Dynamic Linkages between Tokyo and Osaka Rice Futures Markets in Prewar Japan, Western Economic Association International 89th Annual Conference in Denver, U.S. (July 2014).
  13. Dynamic Linkages between Tokyo and Osaka Rice Futures Markets in Prewar Japan, 日本経済学会2014年春季大会,同志社大学,2014年6月.
  14. International Stock Market Efficiency: A Non-Bayesian Time-Varying Model Approach,日本経済学会2013年秋季大会,神奈川大学,2013年9月.
  15. International Stock Market Efficiency: A Non-Bayesian Time-Varying Model Approach, Western Economic Association International 88th Annual Conference in Seattle, U.S. (June 2013).
  16. Dynamic Stock Market Linkages and Market Efficiency: A Non-Bayesian Time-Varying Approach, Western Economic Association International 10th Biennial Pacific Rim Conference in Tokyo, Japan (March 2013).
  17. International Stock Market Efficiency: A Non-Bayesian Time-Varying Model Approach,日本経済学会2012年秋季大会,九州産業大学,2012年10月.
  18. The Evolution of Market Efficiency and Its Periodicity, Western Economic Association International 87th Annual Conference in San Francisco, U.S. (June 2012).
  19. The Evolution of Market Efficiency and Its Periodicity, 日本ファイナンス学会2012年大会,一橋大学,2012年5月.
  20. CCAPM with Time-varying Parameters: Some Evidence from Japan, 日本経済学会2011年秋季大会,筑波大学,2011年10月.
  21. CCAPM with Time-varying Parameters: Some Evidence from Japan,日本ファイナンス学会2011年大会,早稲田大学,2011年5月.
  22. The GEL Estimates Resolve the Risk-free Rate Puzzle in Japan,日本ファイナンス学会2010年大会,上智大学,2010年5月.
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