和合 肇

和合 肇

和合 肇(WAGO HAJIME)

専攻分野：計量経済学，統計学
研究室：第3研究室棟　4研究室


職名 客員教授
最終学歴 早稲田大学大学院経済学研究科
学位 経済学博士(大阪大学)
担当科目 計量経済学A,B，計量分析実習
研究内容 景気の持続期間，株価・為替におけるボラティリティの変動，財務データによる会社の格付け，変化点の検出等々の複雑現象の計量経済分析を行う際に，直接観測できない要員を潜在変数として，階層モデル等を用いて分析すると役に立つ結果が得られる場合が多い．そこでベイズモデルによるモデリングによって推定，診断を行う計算効率的なシミュレーション法を開発する．90年代以降のマルコフ連鎖を利用したモンテカルロ法の急速な発達により，ベイズ解析が可能な領域が大幅にふくらんだことで，さまざまな具体的な問題を分析することができた効果が大きい．最近発展した数値計算技術を取り入れ，これらの方 法を用いた現実問題への応用を探り，この考え方を利用したモデリングを適用していくことを考える．
所属学会 日本統計学会，日本経済学会，応用統計学会，日本地域学会，日本分類学会，Econometric Society (国際計量経済学会)，American Statistical Association (米国統計学会)，American Economic Association (米国経済学会)，International Statistical Institute: Regular Member, IAOS (国際統計協会)，The International Society for Bayesian Analysis (ISBA)(国際ベイズ分析学会)，
学外活動 日本統計学会(理事，評議員)，日本経済学会(評議員)，国際ベイズ分析学会(設立評議員)，国際心理学会組織委員，拡大EC委員会委員

主な著書・論文

  1. ``A Bayesian Analysis of Unit Root and Cointegraion with an Application to a Yen-Dollar Exchange Rate Model,'' Advances in Econometrics, Vol.11, Part B, JAI Press, 51--86, 1996. (共)
  2. ``Bayesian estimation of smooth transition GARCH model using Gibbs sampling'', Mathematics and Computers in Simulation, Elsevier, 64, 63--78, 2004. (単)
  3. 『ベイズ計量経済分析：マルコフ連鎖モンテカルロの応用』東洋経済新報社，382ページ．和合肇編集，2005年．
  4. 「マルコフ連鎖モンテカルロ法の経済時系列モデルへの応用」甘利・竹内・竹村・伊庭編『統計科学のフロンティア12巻:計算統計II マルコフ連鎖モンテカルロ法とその周辺』 岩波書店，213-292, 2005.
  5. ``Model Choice for Panel Spatial Models: Crime Modeling in Japan,'' in (H.-J. Lenz and R. Decker eds) Advances in Data Analysis, Springer, 237-244, 2007. (共)

学会発表　(すべて単)

  1. A Bayesian Analysis of Unit Root and Cointegraion, (Seventh Econometric Society World Congress, [Tokyo, Japan], August 1995.)
  2. A Bayesian Non-Parametric Density Estimation of Production Function, (51th Session of International Statistical Institute Meeting, [Istanbul, Turkey], August 18-26, 1997.)
  3. Bayesian inference on gradual switching GARCH models: Gibbs sampling approach, (The International Symposium on Model and Simulation (MODSIM2001)), [ANU Canberra, Australia, Dec.10-14, 2001].
  4. Bayesian Spatial Panel Probit Model with an Application to Business Cycle in Japan (1st Japanese - European Bayesian Econometrics and Statistics Meeting) [Vienna, Austria] IHS, : August 23, 2006.
  5. Spatial agglomeration and spill-over analysis for Japanese prefectures during 1991-2000 (Econometric Society European Meeting) [Vienna, Austria] Wien University, : August 24-28,2006.